Я уже писал о попытке применить нейросети, и вердикт был неутешительным, с точки зрения практического трейдинга. Я усердно (более менее) прокачивал свои скилы в машинном обучении, учился программировать, в качестве данных используя котировочки, но особой перспективы не видел. Но я оказался не прав, и в конечном итоге, у меня в нейросеть на фондовом рынке получилось.   
Но давайте не сразу к прогнозированию и зарабатыванию денег, сначала рассмотрим другой вариант практического применения нейросетей. 
Нейросеть как черный ящик.
Допустим есть у вас рабочий алгоритм, который показал свою эффективность на протяжении 10 лет реальной торговли. Вопрос как его продать, не раскрывая секреты трейдерской кухни? А почему бы не использовать неинтерпретируемость нейросетей, превратив ее слабости в ее силу? Эта мысль приходила мне раньше, но реализация подкачала, до ума эту мысль я довел недавно, благо потребность возникла. Схема очень простая, у нас есть сырой ряд, из которого нужно посчитать нужные признаки (признаки это и есть мои трейдерские секретики), эти признаки настолько хороши, что подав их в простенькую модель машинного обучения мы получим хороший результат. Но как скрыть алгоритм расчета признаков? А все просто, мы на вход в нейросеть подаем котировочки, а на выход в качестве таргета — наши секретные признаки, таким образом поставив перед нейросетью задачу калькулятора. Подчеркну, тут мы ничего не прогнозируем, признаки находится внутри временного ряда. Это первый этап. На втором этапе мы занимаемся уже прогнозированием, используя полученные признаки. 

( Читать дальше )

Мой переход к программированию и машингленинг (случилось это где то год с небольшим), отчасти был связан с мыслями глянуть, а что там в забугорье творится. Проходить опять тот же путь ручного перелопачивания, что я прошел на отечественном рынке, понятно дело не хотелось. Но то котировок не было, то еще чего то, и вот наконец то дошли ручки до Америки, тем паче робот для автоматического скачивания котирок есть, модели для тестирования есть, осталось только пуско-наладочные работы.
К слову, по поводу выкачки американских внутридневных котирок через Питон не все так просто оказалось, как казалось раньше. Google Finance ограничивает скачивание часовиков 730 днями (а ниже — еще меньше), у Yfinance я вообще внутридневных не нашел. Была большая надежда на AlphaVantage, но и там ограничение на intraday в несколько дней. Еще и данные в каком то месте оказались кривыми, на что я даже написал кляузу им в поддержку, на что мне ответили что так и надо, это все «adjusted close» и закрыли тему. Так что у кого есть какие то секретные места, где все это можно быстро выкачать — делитесь.

( Читать дальше )